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Reverse cash and carry
Type d'opération sur la base qui consiste pour l'arbitragiste à prendre une position acheteur à terme sur un instrument financier ou une marchandise, le plus souvent au moyen de l'achat d'un contrat à terme et, simultanément, à vendre au comptant le même instrument ou la même marchandise.
1) Ce type d'arbitrage est pratiqué lorsque le cours du dérivé est sous-évalué par rapport au cours du sous-jacent sur le marché au comptant.
2) Le terme reverse cash and carry est d'usage courant en français.
Synonymes et variations
- Arbitrage comptant-terme inverse